【资料图】
截止上周五收盘，中证1000期指主力合约（IM2211）11月份合约基差为+36.96、12月份合约基差为+7.36，考虑到距离11月份合约交割日（18日）尚有近10个交易日时间，回顾近几个月基差变化趋势，当月合约在交割日及前几日存在向0收敛的趋势，次月合约在交割日前后存在基差变负以及扩大的趋势，当下存在买入广发中证1000ETF指数（560010）+开空12月合约（或11月合约）的套利机会。
广发期货认为，上周以来市场对于政策、经济等各方面的预期均有所改善，A股市场交易热情亦有所回升。大会之后，市场对于政策的预期转向更加积板，人民币汇率对于美国加息的预期逐步脱敏并保持稳定，一定程度上缓解了资金面的出走现象。总体而言，随着政策面的逐步确定，基本面向估值驱动的行情或接力年未市场，操作层面可关注绝对基差收敛策略。
头图来源：图虫
风险提示：资本邦呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
关键词： 中证1000期指中证1000ETF指数（560010）指数基金
