IM2212升水走高,1000ETF增强(159680)盘中出现溢价,对冲开仓正当时

来源:界面AI 发布:2022-12-12 15:28:53


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截止14:30,中证1000指数点位6655.22,盘中涨跌幅-0.40%,而IM2212则为6663.8升水提高到10个基点,如果采取“买入中证1000ETF增强(159680)+开空12月合约"的交易策略,有望获得"对冲套利"和"指数增强"两部分收益。

1000ETF增强(159680)截至目前-0.40%,成交额6005万元,而中证1000指数为-0.42%。

方正证券研报显示,中证1000指数当前估值处于历史15.92%的百分位,结合目前中证1000股指期货升水的状态,适合逢低增加多头仓位。

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